Nederlandse banken overleven stresstest
Nederlandse banken presteren goed in de jongste EU-stresstest. Van de vier genoemde banken, presteert Rabobank het minst.
Het lijkt dan ook geen toeval dat Rabobank met een verklaring kwam waarin ze benadrukt bezig te zijn de weerbaarheid te vergroten.
In de stresstest is gebruik gemaakt van twee scenario’s. In het basisscenario wordt uitgegaan van de macro-economische voorspellingen die de Europese Commissie in het najaar van 2015 heeft opgesteld. In het stressscenario wordt uitgegaan van sterk verslechterende macro-economische omstandigheden. In het stressscenario loopt de CET1 ratio van Rabobank terug naar 8,1 procent in 2018. Ter vergelijking de andere genoemde Nederlandse banken: ABN Amro 9,5 provent, BNG 17,6 procent en ING 9 procent.
Rabobank: "Bij het interpreteren van deze uitkomsten is het van belang om de onderliggende macro-economische scenario’s en methodologische aannames te duiden.
"Het stresscenario is door de ECB/ESRB geformuleerd en beslaat een periode van drie jaar (2016-2018). De veronderstelde stress in termen van druk op de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) is voor Nederland (Rabobanks thuismarkt) groter dan het gemiddelde van de gehele eurozone. Voorts wordt uitgegaan van een stijging van de rentestand.
"De volgende elementen uit de methodologie zijn voor Rabobank het meest relevant. De stresstest is uitgevoerd op basis van een veronderstelde statische balans per december 2015. Daarnaast kunnen de bedrijfskosten niet lager uitkomen dan op het niveau van 2015. Bovendien wordt er bij de stresstest vanuit gegaan dat banken hogere financieringskosten slechts in beperkte mate kunnen doorberekenen aan hun kredietklanten. Tegelijkertijd wordt verondersteld dat de vergoeding op spaargeld sneller wordt verhoogd dan Rabobank in het verleden heeft ervaren, zelfs tijdens de financiële crisis. Een ander element uit de methodologie houdt verband met de boekhoudkundige verwerking van hedges die zich vertalen in verliezen in het tradingboek. Hoewel economisch gezien de totale positie neutraal is, gebruikt de EBA de historische volatiliteit van de marktwaarde als een maatstaf voor de risicograad van het beperkte tradingboek van Rabobank.
"Ten slotte zijn in de stresstest geen toekomstige bedrijfsstrategieën of managementbeslissingen meegenomen. De effecten van de strategische richting die de Rabobank eind 2015 heeft aangekondigd zijn nog niet zichtbaar in de resultaten van de test.
"De bank heeft de uitvoering van haar Strategisch Kader 2016-2020 voortvarend ter hand genomen. Eén van de doelstellingen is het bereiken van een sterke CET1 ratio van ten minste 14 procent. Dit wordt bereikt door een balansreductie en een verbetering van de financiële performance. De balansverkorting zal resulteren in het vrijspelen van kapitaal en in een geringere behoefte aan geld- en kapitaalmarktfinanciering.
"Sinds begin dit jaar heeft de Rabobank al diverse transacties uitgevoerd om de balans te verkorten en heeft de bank een personeelsreductie van circa 2.000 fte’s doorgevoerd. Deze initiatieven zullen de financiële positie van de Rabobank verder versterken en de bank weerbaarder maken in het geval dat de economische omstandigheden fors zouden verslechteren. Bij het jaarlijkse kapitaalbeoordelingsproces (SREP) zal de ECB hier rekening mee houden."
Reactie toevoegen
Banken bieden kleinere ondernermingen tijdelijke aflossingsstop
Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn krijgen zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank...
Ondergrens risicoweging hypothecaire leningen uitgesteld
De invoering van een ondergrens voor de risicoweging van hypothecaire leningen wordt uitgesteld. Dit is een van twee maatregelen waarmee DNB banken vanwege de coronacrisis...
Schok op financiële markten werkt lang door op pensioenen
De vermogenspositie van de Nederlandse pensioensector is kwetsbaar voor schokken op de financiële markten. De impact op de Nederlandse economie blijkt uit de...
Overleg over dienstverlening banken aan Nederlanders in buitenland
Minister Hoekstra zal in overleg treden met banken om te spreken over de ontwikkelingen rond de toegang van Nederlanders in het buitenland tot dienstverlening van...
Goede rapportcijfers voor banken. ING blijft achter
Consumenten zijn relatief tevreden over hun bank, blijkt uit een enquête van de Consumentenbond. Alle banken krijgen een voldoende, maar het verschil onderling...
Nederlandse banken betalen 2,2 miljard euro aan ECB voor negatieve rentetarieven
Banken in de eurozone zagen in totaal meer dan 20 miljard euro van hun balans verdwijnen sinds de introductie van het negatieve rentetarief van de Europese Centrale...
Nederlandse verzekeraars gevoelig voor verder dalende rente
Nederlandse verzekeringsgroepen zijn in vergelijking met hun Europese collega's relatief kwetsbaar voor een verder dalende rente. Dat blijkt uit een nieuwe...
De NVB heet het onderdeel 'Banken in makkelijke taal' toegevoegd aan haar site. Het onderdeel is speciaal voor mensen – jong en oud – die niet graag...
Mkb'ers krijgen voorschot bij uitvoering herstelkader rentederivaten
De uitvoering van het herstelkader rentederivaten heeft opnieuw vertraging opgelpen. De vertraging wordt grotendeels veroorzaakt door problemen met data en automatiseringssystemen...
Dijsselbloem: "Ik laat me niet uit over individuele banken"
"Ik laat me niet uit over de (groei van) hypotheekportefeuilles van individuele banken." Aldus minister Dijsselbloem in antwoord op Kamervragen over de groei bij...