Nederlandse banken overleven stresstest
Nederlandse banken presteren goed in de jongste EU-stresstest. Van de vier genoemde banken, presteert Rabobank het minst.
Het lijkt dan ook geen toeval dat Rabobank met een verklaring kwam waarin ze benadrukt bezig te zijn de weerbaarheid te vergroten.
In de stresstest is gebruik gemaakt van twee scenario’s. In het basisscenario wordt uitgegaan van de macro-economische voorspellingen die de Europese Commissie in het najaar van 2015 heeft opgesteld. In het stressscenario wordt uitgegaan van sterk verslechterende macro-economische omstandigheden. In het stressscenario loopt de CET1 ratio van Rabobank terug naar 8,1 procent in 2018. Ter vergelijking de andere genoemde Nederlandse banken: ABN Amro 9,5 provent, BNG 17,6 procent en ING 9 procent.
Rabobank: "Bij het interpreteren van deze uitkomsten is het van belang om de onderliggende macro-economische scenario’s en methodologische aannames te duiden.
"Het stresscenario is door de ECB/ESRB geformuleerd en beslaat een periode van drie jaar (2016-2018). De veronderstelde stress in termen van druk op de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) is voor Nederland (Rabobanks thuismarkt) groter dan het gemiddelde van de gehele eurozone. Voorts wordt uitgegaan van een stijging van de rentestand.
"De volgende elementen uit de methodologie zijn voor Rabobank het meest relevant. De stresstest is uitgevoerd op basis van een veronderstelde statische balans per december 2015. Daarnaast kunnen de bedrijfskosten niet lager uitkomen dan op het niveau van 2015. Bovendien wordt er bij de stresstest vanuit gegaan dat banken hogere financieringskosten slechts in beperkte mate kunnen doorberekenen aan hun kredietklanten. Tegelijkertijd wordt verondersteld dat de vergoeding op spaargeld sneller wordt verhoogd dan Rabobank in het verleden heeft ervaren, zelfs tijdens de financiële crisis. Een ander element uit de methodologie houdt verband met de boekhoudkundige verwerking van hedges die zich vertalen in verliezen in het tradingboek. Hoewel economisch gezien de totale positie neutraal is, gebruikt de EBA de historische volatiliteit van de marktwaarde als een maatstaf voor de risicograad van het beperkte tradingboek van Rabobank.
"Ten slotte zijn in de stresstest geen toekomstige bedrijfsstrategieën of managementbeslissingen meegenomen. De effecten van de strategische richting die de Rabobank eind 2015 heeft aangekondigd zijn nog niet zichtbaar in de resultaten van de test.
"De bank heeft de uitvoering van haar Strategisch Kader 2016-2020 voortvarend ter hand genomen. Eén van de doelstellingen is het bereiken van een sterke CET1 ratio van ten minste 14 procent. Dit wordt bereikt door een balansreductie en een verbetering van de financiële performance. De balansverkorting zal resulteren in het vrijspelen van kapitaal en in een geringere behoefte aan geld- en kapitaalmarktfinanciering.
"Sinds begin dit jaar heeft de Rabobank al diverse transacties uitgevoerd om de balans te verkorten en heeft de bank een personeelsreductie van circa 2.000 fte’s doorgevoerd. Deze initiatieven zullen de financiële positie van de Rabobank verder versterken en de bank weerbaarder maken in het geval dat de economische omstandigheden fors zouden verslechteren. Bij het jaarlijkse kapitaalbeoordelingsproces (SREP) zal de ECB hier rekening mee houden."
Reactie toevoegen
Kamerleden: vragen over tuchtrecht banken
"Hoe oordeelt u over de ontwikkeling dat een jaar na invoering van de bankierseed de Tuchtcommissie nog geen enkele uitspraak heeft gedaan?" Dat is een...
"Stresstest hypotheek doen bij iedere klant"
DNB-topman Klaas Knot vindt dat adviseurs en verstrekkers bij iedere hypotheekklant een stresstest moeten doen of zij onverhoopte rentestijgingen kunnen opvangen....
Kinderen willen meer transparantie banken
De Raad van Kinderen presenteerde eind vorige week haar adviezen aan de bankensector over de vraag: 'Wat kunnen banken doen om goed contact te hebben met hun klanten?'...
FBTO meest klantvriendelijke verzekeraar
Tijdens het jaarlijkse CustomerFirst Gala is FBTO uitgeroepen tot meest klantvriendelijke verzekeraar van Nederland. SNS Bank werd branchewinnaar bij de banken....
DNB uit zorgen over 'Staat van het toezicht'
De financiële weerbaarheid en buffers van banken mag in de afgelopen jaren zijn verbeterd, met het herstel van het vertrouwen in de financiële sector is...
"Maak SNS echt alternatief voor drie grote banken"
De Consumentenbond ondersteunt het initiatief van Tweede-Kamerleden om SNS Bank in handen van de staat te houden. De minister van Financiën beslist binnenkort...
Stresstest toont aan: Nederlandse pensioensector kwetsbaar
De Nederlandse pensioensector is kwetsbaar voor schokken op de financiële markten omdat pensioenfondsen in de huidige lage-rente-omgeving nauwelijks beschikken...
Banken zullen nog meer dialoog moeten zoeken
De oproep van de Monitoring Commissie Code Banken aan banken om meer van hun veranderingen te laten zien aan de buitenwereld is een "aansporing om nog meer...
"banken geven geen onafhankelijk advies"
Hypotheekadviseurs van De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek en Hypokeur pleiten voor een verplichte waarschuwingstekst voor consumenten die gebruik willen maken...
Nederlander tegen commercieel gebruik betaalgegevens
Nederlanders accepteren het commercieel gebruik van betaalgegevens door banken slechts in geringe mate. Het gebruik van betaalgegevens voor doeleinden zoals het...